Vybrané kapitoly ze stochastické analysy Zobrazit větší

Vybrané kapitoly ze stochastické analysy

978-80-7378-145-3

Nový produkt

354,55 Kč


354,55 Kč bez DPH

Parametry

Autor Seidler, Jan
Vydal MatfyzPress
Formát 160 x 235 mm
Počet stran 240
Vazba lepená, V2
Vydání 1., 2011

Více informací

Text je určen posluchačům, kteří již úvodní kurs stochastické analysy absolvovali. Cílem publikace je poskytnout čtenářům základní poučení o vybraných pokročilejších technikách a výsledcích stochastické analysy, přičemž otázky existence a jednoznačnosti řešení stochastických diferenciálních rovnic tvoří kostru výkladu. Důkladně je probrána Burkholder-Davis-Gundyho nerovnost, existence řešení rovnic s lokálně lipschitzovskými koeficienty a markovská vlastnost těchto řešení, formule variace konstant pro lineární rovnice a její elementární důsledky. Dosti zevrubně jsou představeny i exponenciální martingaly a různé typy representace spojitých lokálních martingalů pomocí Wienerova procesu. Vše je tedy připraveno pro teorii slabých řešení, kterou se však z důvodů rozsahu nepodařilo do textu zařadit.

Ke stažení